decouvrir-la-bourse-avec-un-naze

Salut les Nazes,

On m'a offert pour Noël le livre "12 stratégies sur le SRD" aux éditions Edouard Valys.

La chance m'est maintenant donnée de tester une de ces stratégies de ce bouquin sur ce blog afin de mettre tout ça au clair par écrit.

Voici les règles d'achat :

- si la MMA 13 jours est ascendante au moins depuis 10 jours

- si le RSI 3 passe sous le niveau des 38

- si les cours cassent le plus haut de la veille

- stop pertes à 5%, stop profit à 10%

Le capital initial et la durée de test sont calqués sur les tests précédents.

Pour parametrer la MMA 13, pas de soucis ! pour le RSI non plus.

Par contre, pour la MMA 13 jours en ascension, cela est plus compliqué.

Voici le code de la stratégie :

REM Achat

indicator1 = RSI[3](close)
c1 = (indicator1 < 38.0)

c2 = (Average[13](close) > Average[13](close[1]))

c4 = (Average[13](close[1]) > Average[13](close[2]))

c5 = (Average[13](close[2]) >  Average[13](close[3]))

c6 = (Average[13](close[3]) > Average[13](close[4]))

c7 = (Average[13](close[4]) > Average[13](close[5]))

c8 =  (Average[13](close[5]) > Average[13](close[6]))

c9 = (Average[13](close[6]) > Average[13](close[7]))

c10 = (Average[13](close[7]) > Average[13](close[8]))

c11 = (Average[13](close[8]) > Average[13](close[9]))

c12 = (Average[13](close[9]) > Average[13](close[10]))

c13 = (Average[13](close[10]) > Average[13](close[11]))

c14 = (Average[13](close[11]) > Average[13](close[12]))

c15 = (Average[13](close[12]) > Average[13](close[13]))

c3 = (High > high[1])

IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8 AND c9 AND c10 AND c11 AND c12 AND c13 AND c14 AND c15 THEN
 BUY 1000 CASH AT MARKET TODAYONCLOSE
ENDIF

Alors, pas mal pour un débutant en language Prorealtime ?

Que cela donne t-il en terme de résultats ??

Reprenons nos valeurs de la stratégie précédente :

BILAN "SRD STRATEGIE 1.0"

Sur Rhodia, mon capital de 1000€ passe à 1070.20€

Sur vallorec, 1225,20€

Sur GFI, 1495,40€

Sur ILLIAD, 966,88€

Sur Gemplus, 1230,30€

Sur Geophisique, 1155€

D'un premier abord, ces performances semblent plus faibles mais j'attire votre attention que le taux de réussite est légérement supérieur et l'exposition sur le marché beaucoup moins importante.

C'est bien beau tout ça, mais que cela donne t-il à la baisse ??

Toutes les valeurs sont en grosses pertes sut la même période.

Revenons, sur la version 1.0 et que ce passe t-il si on remplace le stop profit par un trailling stop à 10% également ?

- Géophique passe à 1519,90€

- GFI à 1968,60€

- Illiad à 1337.70€

- Rhodia à 1085€

- Gemplus à 1255,30€

- Vallourec à 1328,40€

Mon soucis, est que je n'ai pas de flux temps réel et par définition, je vais devoir acheter le lendemain du signal d'achat à l'ouverture.

cela donne :

- 1324€ pour vallorec

- 841€ pour illiad

- 1908€ pour GFI

- 1196€ pour Gemplus

- 982€ pour Rhodia

- 1413€ pour Géophique.

Cette approche évite de subir les effets bénéfiques de Gap haussiers, il me faudra donc trouver un moyen d'avoir acces au temps réel.

Cette stratégie donne de très bons résultats, compte tenu de la faiblesse du nombre d'ordres mais nécessite je pense un peu de travail encore.

Affaire à suivre, et surtout n'hésitez pas à faire partager vos avis OU tests sur la question.

Bon Week-End à tous et courage à ceux qui comme moi se trouvent sur st Dupont !

NazDak

recentrage@hotmail.fr

Salut à Tous les Nazes,

Ce week-end, j'ai continué à bosser sur la stratégie évoquée la semaine denière. Après avoir changé plusieurs paramêtres et fait plusieurs tests, je n'ai pas trouvé de différences flagrantes en terme de résultats.

Cependant, lors du précèdent test, nous n'avons joué que la hausse ; et si on retestait la même stratégie, mais en VAD cette fois ! - Que cela peut il bien nous donner ?

Voici donc : MA STRATEGIE NAZE AVEC MM 1.3

Condition d'achat : Je vade quand la MMA 20 casse à la baisse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) + cours < indicateur "supertrend 3.10"

Condition de vente : je rachète quand la MMA 20 casse à la hausse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) OU si les cours croisent à la hausse l'indicateur "supertrend 3.10"

Capital initial : 1000€               Frais de courtage : 5€ / opération

Horizon : 05 ans                       Stops : non

Retrouvons notre amie Rhodia qui nous donne un capital final de 669.31€ !!!!(AIE !!, Rien à voir avec l'autre stratégie).

Testée sur Business objects et sur la même durée, mon capital se retrouve alors à 514.39€ (AIE ! ENCORE, MON CAPITAL DE DEPART ETANT DE 1000€ !)

Et sur les autres ?

- VALLOUREC = capital de 842.96€ (AIE AIE !)

- ALTRAN = capital de 2120.30€ (TOUT AUSSI BIEN)

- GEMALTO = capital de 1058.30€ (TRES BOF !!)

- GEOPHISIQUE = 1165.80€ (UN PEUX MOINS BIEN !)

- ILIAD = 669.31 (OUILLE !!)

Le résultat est une véritable catastrophe sur ces valeurs !!!! et je ne doute pas que ce soit la même chose sur d'autres !

Et si par le plus grand des hasard, on enlève cette fois ci la condition du supertrend ?

- Sur Business Object, mon capital de 1000€ se transforme en 1411.80€

- Sur Rhodia, en 1135.10€

- Sur Vallourec, en 741.19€ (AIE !!!)

- Sur 2072€ avec Altran

- Sur Gemalto, 788.31€ (AIE)

- Sur Geophisique : 833.25€ (AIE)

- Et enfin sur Illiad, 565.05€ (AIE, ENCORE + MAL CETTE FOIS).

C'est pas vraiment, mieux et l'on voit bien que la vente à découverte ne marche pas à tous les coups et est plus risquée.

Dernière tentative, si je réactive le Supertrend, mais je change les valeurs des 02 moyennes mobiles ?

Et bien, rien à vous montrer car les optimisations faites sur l'une ou l'autres des valeurs ; ne marchent pas sur les autres.

A mon avis, il faut abandonner la possibilité de vente à découvert avec cette stratégie simple.

Pour conclure la stratégie et après 3 essais voici donc la dernière version de notre stratégie NAZE version 1.4 testée sur d'autres valeurs, juste par curiosité,  et au pif -  je précise - :

MA STRATEGIE NAZE AVEC MM 1.4

Condition d'achat : j'achète quand la MMA 20 casse à la hausse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) + cours > indicateur "supertrend 3.10"

Condition de vente : je vends quand la MMA 20 casse à la baisse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) OU si les cours croisent à la baisse l'indicateur "supertrend 3.10"

Capital initial : 1000€               Frais de courtage : 5€ / opération

Horizon : 05 ans                       Stops : non

SUR ACCOR = capital final de 953.19€

SUR AVENIR TELECOM : capital final de 2955.60€

SUR BIC : capital final de 965.72€

SUR CAP GEMINI : capital final de 1026.20€

SUR EADS : capital final de 1766.60€

SUR HAVAS : capital final de 958.46€

SUR KLEPIERRE : capital final de 1357.80€

SUR NRJ GROUP : capital final de 708.61€

SUR SAFRAN : capital final de 708.80€

SUR UBISOFT : capital final de 2020.90€

SUR ZODIAC : capital final de 1127.30€

Et pour finir sur VALEO : capital final de 537.07€

Le bilan est donc mitigé avec de bonnes surprises, comme de très mauvaises (V. VALEO).

Utiliser cette stratégie, dans l'êtat, peut-être risqué ?!?

Ceci étant, ce fut un premier exercice plutôt intérressant et trouver la bonne stratégie ne sera pas facile du tout -, mais à force de travail, peut-être ?

Rendez-vous semaine prochaine, pour la suite, sachant que l'on m' a offert le livre 12 STRATEGIES SUR LES VALEURS DU SRD (aux éditions Edouard Valys) et j'aimerai bien voir ce que cela donne.

Bon Week-End à tous les Nazes,

NazDak (recentrage@hotmail.fr)

Bonjour à tous,

et reprenons la stratégie évoquée hier.

Que se pase t-il si nous transformons les parametres du supertrend 2/10 en 3/10, qui sont par ailleurs ceux du créateur :

MA STRATEGIE NAZE AVEC MM 1.2

Condition d'achat : j'achète quand la MMA 20 casse à la hausse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) + cours > indicateur "supertrend 3.10"

Condition de vente : je vends quand la MMA 20 casse à la baisse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) OU si les cours croisent à la baisse l'indicateur "supertrend 3.10"

Capital initial : 1000€               Frais de courtage : 5€ / opération

Horizon : 05 ans                       Stops : non

Testée sur Rhodia et sur une durée de 5 ans, mon capital initial de 1000€ se retrouve à 1044.10€ (RESULTATS MOINS BONS)

Testée sur Business objects et sur la même durée, mon capital se retrouve alors à 1618.00€ (C'EST MIEUX)

Et sur les autres ?

- VALLOUREC = capital de 2990.30€ (C'EST MIEUX)

- ALTRAN = capital de 2742.50€ (UN TOUT PETIT PEUX MOINS BIEN)

- GEMALTO = capital de 1372.90€ (C'EST MIEUX)

- GEOPHISIQUE = 2758.20€ (C'EST MIEUX)

- ILIAD = 1761.10€ (C'EST MIEUX)

Sauf pour Rhodia et Gemalto, les performances ne sont pas mauvaises sur 5 ans et sont donc en moyenne de +40 à +15% par an, c'est un peux plus que le taux annuel du livret A quand même.

Reste cependant à filter les signaux sur Rhodia et comprendre pourquoi ca ne marche pas.

Le problème avec Rhodia, c'est que la tendance était généralement à la baisse sur ces 5 dernières années et chaque signal d'achat peut être soit un faux signal, soit un retournement. Est il possible de filtrer tout ou partie avec un stop ?

Salut les Nazes,

Comment intervenir sur le marché actions ??

Telle est la question que je me pose depuis que j'ai commencé à jouer en bourse.

Mes perfomances très moyennes (= très très bof..) me redirigent à chaque fois sur cette épineuse question.

Certains utilisent l'analyse fondamentale, l'analyse technique, leur propre feeling, (...) ou l'astrologie (si, si ! ça existe, y a même des sites web qui en parlent).

D'autres utilisent des statégies complexes basées sur des systèmes (par exemple, j'achete quand les cours passent sur la moyenne mobile 20 et je vends quand les cours passent sous la moyenne mobile 50) et cela d'une manière systématique sans faire intervenir le feeling.

Et pourquoi pas  m'y mettre également ?!?

On va débuter avec une stratégie simple basée sur des indateurs communs à tous les logiciels boursiers : les moyennes mobiles. Je vais utiliser le logiciel prorealtime en données fin de journée.

MA STRATEGIE NAZE AVEC MM 1.0 (c'est son nom)

Condition d'achat : j'achète quand la MMA 20 casse à la hausse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout).

Condition de vente : je vends quand la MMA 20 casse à la baisse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout).

Capital initial : 1000€               Frais de courtage : 5€ / opération

Horizon : 05 ans                       Stops : non

Testée sur Rhodia et sur une durée de 5 ans, mon capital initial de 1000€ se retrouve à 724.00€ avec 14 trades dont 3 gagnants (soit une MV totale de -276.00€)

Que donne cette stratégie sur une autre valeur ?

Testée sur Business objects et sur la même durée, mon capital se retrouve alors à 1874.70€ avec 13 trades dont 5 gagnants (PV totale de +874.70€).

Qu'en déduire ?

Le nombre de signaux est le même, rien à redire de ce côté la car 13/14 trades sur 5 ans ca fait une moyenne de 2.6 trades par an ; soit pas beaucoup de faux signaux.

Presque tous les signaux arrivant en tendance baissière se révèlent faux ; peut-être faut il les enlever ?

Utilisons pour cela l'indicateur "supertrend" et rajoutons plus la condition d'achat suivante : 

MA STRATEGIE NAZE AVEC MM 1.1

Condition d'achat : j'achète quand la MMA 20 casse à la hausse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) + cours > indicateur "supertrend 2.10"

Condition de vente : je vends quand la MMA 20 casse à la baisse la MMA 50 (20 et 50 sont les valeurs de base utilisées partout) OU si les cours croisent à la baisse l'indicateur "supertrend 2.10"

Capital initial : 1000€               Frais de courtage : 5€ / opération

Horizon : 05 ans                       Stops : non

Testée sur Rhodia et sur une durée de 5 ans, mon capital initial de 1000€ se retrouve à 1119.51€ avec 10 trades dont 3 gagnants (soit une PV totale de 119.51€)

Testée sur Business objects et sur la même durée, mon capital se retrouve alors à 1423.55€ avec 10 trades dont 4 gagnants (PV totale de +423.55€).

Avec les nouveaux parametres, on passe au positif sur Rhodia mais la PV de Business est réduire de + de 50% sur la même période.

Testons cette stratégie version 1.1 sur d'autres valeurs :

- VALLOUREC = capital de 1390.66€ sur 7 trades dont 4 gagnants

- ALTRAN = capital de 2844.12€ sur 11 trades dont 6 gagnants

- GEMALTO = capital de 1174.23€ sur 6 trades dont 4 gagnants

- GEOPHISIQUE = 2143.71€ sur 11 trades dont 7 gagnants

- ILIAD = 816.71€ sur 5 trades dont 5 perdants.

Ces valeurs sont prises au hasard sur la liste prorealtime du SRD et il y a certainement des opérations perdantes comme iliad sur d'autres valeurs.

Ceci étant, ma pause vient de se finir et mon patron m'apelle ; il me faut bosser mais j'y reviendrai dès que possible car les premiers résultats ne sont pas si mauvais que ça bien que les indicateurs soient simples.

N'hésitez pas à communiquer sur ce blog ou par email à recentrage@hotmail.fr vos impréssions.

Bon week-end à tous !

NazDak