Le système parabolique (SAR)
Le système parabolique est un autre indicateur technique mis au point par J. Wilder.
Le parabolique est un système de trading avec renversement de position qui comporte un ordre « stop » permanent : ainsi à chaque fois que le stop est touché, le système inverse sa position en passant d’une position courte (vente) à une position longue (achat) ou inversement.
Il est également possible d’intégrer l’ordre stop dans la construction d’un oscillateur parabolique.
1.Calcul du stop parabolique
Le stop parabolique est un ordre stop calculé tous les jours en fonction de l’évolution des cours et du temps.
Dans une position d’achat (de vente), le stop et initialement inférieur (supérieur) aux cours et augmente (diminue) d’autant plus vite que les cours montent (baissent) et que le temps depuis l’ouverture de la position est long. Lorsque le stop est touché, la position est inversée. Ce système donne d’excellents résultats sur les marchés en tendance mais il cumule les pertes dans des marchés plats ou dans des situations de fortes variations des cours sans une tendance claire (trading range).
La formule de calcul du stop parabolique est la suivante :
· Le premier jour de trading, le stop serait défini par le niveau extrême des cours – si le système est long, le stop sera égal au cours le plus bas et si le système est short, le stop sera égal au cours le plus haut
· Le deuxième jour le stop est égal à : (en théorique à ne pas faire du Day Trading mais du swing trading en tenant compte les cours de compensation journalières)
Stop 2 = Stop1 +FA*(High – Stop1) si le système est long
Stop 2 = Stop1 +FA*(Low – Stop1) si le système est court
Avec FA étant un facteur d’accélération égal au départ à la volonté maximale sur les contrats futures, pour cause de la volatilité de ceux-ci . Cependant à chaque fois que le cours touche un nouveau plus haut (position longue) ou un nouveau plus bas (position courte), le facteur d’accélération augmente de xxx et reste stable sinon. Toutefois, le facteur d’accélération ne peut pas dépasser xxx.
2.Construction de l’oscillateur parabolique
Si la construction du stop parabolique est loin d’être facile, l’oscillateur parabolique est extrêmement simple à construire : c’est tout simplement l’écart entre le cours de clôture et le stop parabolique.
Le choix de cet indicateur nous a paru audacieux pour plusieurs raisons : tout d’abord son allure générale est assez proche de celle du stochastique, sans pour autant être identique. Nous avons compté sur cette « différence dans la similitude » pour que les « égarements » des stochastiques soient corrigés par le parabolique, mais que ce dernier confirmera les bons signaux en suivant, ou encore mieux, en devançant les stochastiques.
Un autre avantage du système parabolique est qu’il intègre en permanence un ordre stop qui peut s’avérer très utile dans des situations de renversement brusque de tendance et limiter les pertes (en supposant que l’ordre ait pu être exécuté au niveau du stop).
Enfin, si le stop calculé pour un jour donné se situe entre le plus haut et le plus bas de la veille, il serait égal au cours le plus bas des deux derniers jours en cas de position acheteuse ou au cours le plus haut des deux derniers jours en cas de position vendeuse.
Bonne soirée
Pierre102
PS : Moi aussi j'ai mon blog de bourse, mais je ne diffuserai l adresse que lorsque que j aurais trader en réel un bon mois!
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<p class="MsoNormal" style="BACKGROUND: #ccd9e6; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font color="#000000" size="3">A titre comparatif, je n’ai pas suivi le mouvement bullish sorti du <strong>diamond top</strong>, car j’étais occupé sur les straddle options…et de retour j’avais shorté à 5309.50 (que je croyais) un double top du mercredi 11/10/06 et placé des <strong>stops+reverses à SAR 30’’</strong> ~ 5311 pour 5 unités..
D'ailleurs mes copains peuvent confirmer ces prises des positions instantanées
</font></span><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font color="#000000" size="3">Petit rappel :
- le SAR BEAR DAILY n’existait pas cette semaine…
</font></span><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font size="3"><font color="#000000">- Ce blog ne donne pas de conseil gratuit ni pour faire de la publicité d’un livre pour trader le FCEXXXX ni à connaître mes techniques de trading….seulement des possibilité de construire sa propre analyse basée sur AT PATTERN </font><font color="#000000"><strong>(encours…upload)
</strong></font></font></span><font color="#000000"><strong><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font color="#ff0000" size="3">En conclusion, en absence d’une SAR daily… le SAR à 30’’ me parait correct…pour poser des stops/et/ou reverse.
</font></span><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font size="3"><font color="#ff0000">Pour les % de déclenchement : cela dépend que de vous, à des moments donnés il faut faire un "trailing stop"...ou bien le déclenchement fiable, dépend de la hauteur de la bougie 30"
</font>
</font></span></strong></font>
<p class="MsoNormal" style="BACKGROUND: #ccd9e6; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><font size="3"><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font color="#000000">Si vous prenez le 1ère bougie avec SAR, le pourcentage est entre 0.05-0.10 <strong>(votre propre paramètre des SAR)</strong> </font><font color="#000000"> </font></span></font>
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<p class="MsoNormal" style="BACKGROUND: #ccd9e6; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font color="#000000" size="3">Ainsi de suite il y a un facteur d'accélération qui suit avec la bougie récurrente,
</font></span><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font color="#000000" size="3">Slt respectueuses
</font></span><span style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Verdana"><font size="3"><font color="#000000">NB : lisez le livre d'EL et travaillez vous !!!, je l'ai rencontré une fois à Paris, d'ailleurs je ne sais s'il se souvient encore de moi..il m'a l'air d'un trader compétent. </font>
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